Multi-Factor Strategy Assistant

Multi-Factor Strategy Assistant — это инструмент, который помогает создавать стратегии отбора акций на основе нескольких факторов и автоматически формирует готовые YAML-конфигурации для запуска в quantcli.

Что делает этот инструмент

Ассистент пошагово проводит пользователя через процесс построения мультифакторной стратегии: от выбора факторов и фильтров до настройки весов и генерации итогового конфигурационного файла. В результате вы получаете полностью готовую стратегию без необходимости вручную разбираться в синтаксисе или структуре YAML. :

Быстрый старт

Пример базовой стратегии (Value + Growth), включающей фундаментальные и технические факторы:

name: Value-Growth Hybrid Strategy
version: 1.0.0
description: Отбор акций по ROE и Momentum

screening:
 fundamental_conditions:
 - "roe > 0.10"
 - "pe_ttm < 30"
 - "pe_ttm > 0"
 daily_conditions:
 - "close > ma10"
 limit: 100

factors:
 - name: ma10_deviation
 expr: "(close - ma(close, 10)) / ma(close, 10)"
 direction: negative
 description: "Отклонение от MA10"
 - factors/alpha_001.yaml
 - factors/alpha_008.yaml

ranking:
 weights:
 ma10_deviation: 0.20
 factors/alpha_001.yaml: 0.40
 factors/alpha_008.yaml: 0.40
 normalize: zscore

output:
 limit: 30
 columns: [symbol, name, score, roe, pe_ttm, close, ma10_deviation]

Методы задания факторов

Поддерживаются два подхода:

• Inline-определение — фактор задаётся прямо в YAML через выражение
• Внешние ссылки — использование готовых факторов из файлов (например, Alpha101)

Эти методы можно комбинировать в рамках одной стратегии. :

Доступные функции выражений

Система поддерживает широкий набор функций для обработки данных и построения факторов:

• Скользящие средние: ma(), ema()
• Сдвиги: delay()
• Статистика: rolling_sum(), rolling_std()
• Индикаторы: rsi(), correlation()
• Ранжирование: rank(), zscore()
• Условные выражения: where(), if()

Пошаговый workflow

Шаг 1. Определение целей стратегии

• Тип: Value, Growth, Momentum, Volatility или Hybrid
• Количество бумаг: концентрированный или диверсифицированный портфель
• Горизонт: от внутридневного до долгосрочного

Шаг 2. Выбор факторов

На основе целей подбираются подходящие комбинации:

• Фундаментальные: ROE, P/E, прибыльность, рост выручки
• Технические: momentum, отклонение от MA, наклон MA
• Alpha101: готовая библиотека факторов WorldQuant

Шаг 3. Настройка весов

Факторы объединяются через веса. Обычно:

• ключевые факторы: 0.3–0.4
• вспомогательные: 0.1–0.2

Шаг 4. Генерация YAML-файла

Ассистент автоматически формирует полный конфигурационный файл стратегии, готовый к запуску.

Шаг 5. Запуск и оценка

quantcli filter run -f your_strategy.yaml --top 30

После запуска важно оценить:

• количество отобранных акций
• распределение факторных значений
• диверсификацию по секторам

FAQ

Как выбирать веса?
Используйте приоритетное распределение: ключевые факторы сильнее влияют на итоговый скор.

Что делать, если фильтры слишком строгие?
Постепенно ослабляйте условия и анализируйте результат на каждом этапе.

Какие функции поддерживаются?
Более 40 встроенных функций для анализа временных рядов и ранжирования. :